Я провела следующие тесты, используя виртуальный симулятор торговли со следующими параметрами:
10000 прогонов, каждый прогон состоит из 386 трейдов с соотношением риск/профит 1 к 2.
Процент выигрышей различается в каждом из случаев.
Количество прогонов установлено в 10000. Это достаточное количество для получения работоспособной модели, и оно получено после долгой возни с настройками. Если установить большее число прогонов – на результатах это значительно не отражается, так что 10К – это вполне нормально.
Соотношение риск/профит 1 к 2 выбрано, потому что большинство книг и материалов по торговле рекомендуют иметь выигрыши больше по размеру, чем потери (и я, в общем, разделяю это мнение, однако подобные результаты можно получить и при ином соотношении).
Случай 1. 33% прибыльных сделок (просто случайная торговля)
Давайте начнем нулевого математического ожидания, т.е. 33% выигрышных сделок. Если у вас соотношение риск/профит 1:2, то чтобы выйти в ноль вам необходимо закрывать в плюс 33% трейдов.


( Читать дальше )